Soru: Mavi kutu da ne?

Tıpkı Lost Highway gibi Mulholland Drive'da da karakterler kafamızı karıştırıyor. Filmin başında, Betty adında Hollywood yıldızı olma hayali kuran bir karakterimiz vardır. Kendini Rita olarak tanıtan ve hafıza kaybı yaşayan bir kadınla tanışır. Rita, Betty'ye hayatın gerçeklerini öğretmek amaçlı oradadır. Betty, bir gösteri sırasında çantasında mavi bir kutu bulur. Mavi kutu açıldığında Betty yok olur, Rita ise ortada kalır.

Başka bir gerçeklikte ise  Betty, Diane isimli bir oyuncudur, Rita ise Camilla adında eski sevgilisidir. Camilla, Diane'i partiye çağırır ve yeni erkek arkadaşıyla tanıştırır. Diane, Camilla'nın ölmesini ister. Suikastçi, Diane'e her şey sona erdiğinde göreceğini söylediği mavi bir anahtar gösterir. Mavi anahtar ve mavi kutunun anlamları gizemden oluşur...