2004’te gelen bir Stephen King uyarlaması olan Gizli Pencere (Secret Window) filminde orijinal hikayeden habersiz olanlar, Johnny Depp’i gerçekten kişilik bölünmesi yaşayan bir yazar sanabilirlerdi. Aynı yıl Kate Winslet ile başrolü paylaştığı ve Allan Knee’nin oyunundan uyarlanıp Marc Forster tarafından beyazperdeye aktarılan Düşler Ülkesi (Finding Neverland) başta Oscar ve Altın Küre olmak üzere onlarca adaylığa ve festival ödülüne layık görülerek Depp filmografisinin en parlak masallarından biri olarak yerini aldı.
1930’lu yılların ünlü Amerikalı gangesteri John Dillinger’ın gerçek hayat hikayesinden yola çıkan bir başka biyografik dönem filmi olan Halk Düşmanları’nda Depp, yönetmen Michael Mann’ın kendisine sunduğu alanda o kadar inandırıcı bir performans ortaya koyuyordu ki filmin sonunda John Dillinger ile özdeşleşmeden salondan ayrılan seyirci bir elin parmaklarını geçmemiştir…
